Forex Schlupf Anzeige

Kann jemand eine eingehende Sicht auf die Art und Weise Schlupf wird von MT behandelt wurde Ich war unter dem Eindruck, dass, wenn ein EA einen Auftrag mit einem bestimmten Schlupf sendet, wird diese Bestellung an den Broker-Server wie geschickt und die Schlupf wird verwaltet Die Server-Seite (erfolgreich oder nicht). Allerdings scheint eine Korrespondenz, die ich gerade mit einem Makler hatte, ansonsten zu implizieren. Nach dem Snapshot unten, anscheinend genommen aus dem Broker-Log, scheint es, wie die quotdealerquot bestätigt die Schlupf mit dem MT-Client und das bedeutet, dass der Schlupf Client-basiert ist. Dies ist eine OrderClose für einen EURUSD mit einem Schlupf von 12 Pips, der nur einmal von einem EA bei 20:22:12 geschickt wird. Anscheinend sind die Entitäten in diesem Log 917: quotthe dealerquot und 12879: quotthe accountquot Die Ausführungsverzögerung ist schrecklich, aber das ist nicht der Fall - Im nur versuchen zu verstehen, was ist der Fluss von Veranstaltungen) Danke für Sie Hilfe, Es sieht mir wie u angegeben Schlupf 12 Punkte statt 12 Pips (120 Punkte für EURUSD bei 5-stelligem Broker). Ihr Antrag lag bei 1.31050, aber der Preis wurde auf 1.31160 geändert (der Unterschied liegt innerhalb von 12 Pips Schlupf, aber nicht innerhalb von 12 Punkten Schlupf), daher hat der Server ein Requote zu dem von Ihnen akzeptierten Preis gesandt (ich vermute, das ist manueller Handel. ). Edit: Slippage wird sehr sicher serverseitig behandelt, sonst wäre es nicht vorhanden (es wäre identisch mit einem Requiem.) Lt - nicht sicher über diese. Gordon Dank für Sie antworten. Erste und wichtigste - ich versichere Ihnen, dass dies kein Handwerk war, sondern ein EA-Auftrag, der nur einmal gesendet wurde. Zweitens - ich schickte die Bestellung mit 12 Punkten schlüpfen, aber ich glaube, dass obwohl der Broker 5 Ziffern zeigt, seine nur ein Display-Problem und in der Tat ist dies tatsächlich ein Pointpip Fall - daher theres kein Problem mit der Ausführung in diesem Fall. Auf jeden Fall, was mich stört, in der Ausgabe von quotdealerquots ist die 4. Zeile des Protokolls zeigt eine Rückkehr zur Bestätigung quittiert, gefolgt von (5. Zeile) eine weitere Anfrage von 12879. quot und dann eine Bestätigung. Jeder dieser Zyklen nimmt eine beträchtliche Menge an Zeit, daher meine Annahme, dass dies eine Rundreise zum MT-Client. Im Anfügen hier ein etwas anderes Snippet einer vorherigen OrderClose - auch von einem EA gesendet, wieder (in einer anderen Art und Weise als das erste Beispiel), was zu sein scheint wie ein Doppel-Anruf vom MT-Client an den Server - obwohl Ich kann Ihnen versichern, dass unsere EA-Code nur die Bestellung einmal gesendet. Können Sie versuchen, diese Drucke zu erklären Sind Sie zuversichtlich, über Ihre Antwort über die Rutschung serverseitig Ich schätze Ihre Hilfe. Können Sie versuchen, diese Drucke zu erklären Sind Sie zuversichtlich, über Ihre Antwort über die Rutschung serverseitig Nun, u machte mir meine Frage nach meinem eigenen Verständnis von MT4 Slippage. Technisch, Slippage ist auch überprüft Client-Side mit den Anführungszeichen in der Preis-Thread aber mein Verständnis war, dass seine nur eine Vorprüfung unserer Anfrage mit einem ordnungsgemäß entworfenen EA die Anfrage immer mit dem absolut neuesten Angebot erhalten und so rutschen würde Ist irrelevant. Dieser Teil ist sowohl in den Dokumenten als auch in dem Buch dokumentiert. Mein Verständnis von Slippage war, dass sein oberstes Ziel ist es, eine Abweichung von unserem angeforderten Preis zu ermöglichen, wenn der Preis zum Zeitpunkt der Anforderung an den Server geändert (und natürlich dieses Preisangebot nicht in der Preis-Thread zu dem Zeitpunkt, als wir den Antrag gestellt haben ). Da in den meisten anderen Plattformen dies Server-Side implementiert ist und es keinen Sinn macht, es Client-Side sowieso, nahm ich seine wie so in MT4. Leider kann ich nicht finden, eine einzige Erwähnung in der Dokumentation Handbuch oder Artikel. Ich finde es schwer zu glauben, dass ich noch nie bemerkt habe, wenn tatsächlich seine nicht Server-Side, aber dann war ich nicht auf der Suche nach etwas, so dass es möglich ist. Dont haben viel Zeit, um in diesem Recht jetzt so Id schätzen, wenn u Bericht Ihre Ergebnisse hier. Ihre Interpretation der Kette von Ereignissen, wie ich lese es auch. Aus irgendeinem Grund scheint es, dass Ihr Broker Ihr clientseitiges Terminal benötigt, um einen Auftrag zu bestätigen, als ob es ein Requote wäre, obwohl Sie den Schlupf in den Aufträgen angegeben haben. Haben Sie vorgeschlagen, diese Zeile der Anfrage an den Broker Was war ihre Erklärung für die Log-Ereignisse Die anfängliche Reaktion des Maklers war das, was mich auf den ersten Hinweis. In Bezug auf das erste Bild, das ich gepostet sie schrieb dies: quot Für die Bestellung 2570531, 12879 verlangt, ein Los EURUSD bei 1.3105 zu verkaufen, und diese Anfrage wurde aufgrund falscher Preis abgelehnt, war der Preis nicht tatsächlichen Marktpreis. So d Ealer 917 hat ein Angebot zurückgegeben - EURUSD bei 1,31160 verkaufen, wie wir sehen können, 12879 auch bestätigt und abgeschlossen, um diese Bestellung bei 1.3116 für das zweite Bild, das sie schrieb: "Am 1. Dezember 2010 bat 12879 EURUSD bei 1.3106 zu verkaufen , Aber der tatsächliche Marktpreis von EURUSD war 1.3112, so verkaufen EURUSD bei 1.3106 wurde sofort abgelehnt. Danach hat Ihr Expert Advisor (EA) automatisch den Preis von 1,3106 auf 1,3112 angepasst, und eröffnete den Deal 2570530 quot (hervorgehoben wird mir) Jedenfalls - ich schrieb zurück mit im Grunde die gleiche Frage, die ich hier gepostet habe und Im noch auf ihre Antwort warten. Gut. Wir haben nur über die Ergebnisse der Prüfung liefen wir letzte Nacht über dieses Problem. Wir liefen 2 Sitzungen senden Hunderte von Aufträgen mit einem einzigen Demo-Broker. In der ersten Sitzung verwendeten wir einen positiven Schlupf und in der zweiten verwendeten wir Null Schlupf. Seine sehr schwer zu einem solchen Test aus verschiedenen Gründen ableiten - vor allem die Tatsache, dass es ein Demo-Konto und auch, weil die Volatilität der Symbole war meist gering, daher die Rutschgefahr wurde selten genutzt (weniger als 10 der Bestellungen verwendet das Rutschen ). In jedem Fall - die Quintessenz ist, dass wir sehen keine Muster, um einen Unterschied zwischen den 2 Sitzungen, die wir liefen - es scheint also scheint Gordons erste Annahme ist in der Tat richtig - der Schlupf scheint Server-basiert (und wahrscheinlich die Broker-Unterstützung ist ein bisschen lahm in seiner Fähigkeit, die Kette von Ereignissen zu erklären.) Nur eine weitere schnelle Follow-up-Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen der Art, wie jeder Broker MT-Server-Client verhält ich meine, nehme ich an, dass jeder Broker hat seine eigenen Zitat - insquot, aber soweit die grundlegende Funktionalität geht - sie alle verwenden das gleiche quotenginequot unter der Haube. Wir liefen 2 Sitzungen senden Hunderte von Aufträgen mit einem einzigen Demo-Broker. . Ich habe ähnliche Experimente in der Vergangenheit mit einem anderen Ziel getan - die Unterschiede zwischen Demo und Live-Servern zu quantifizieren. Ill Zitat von einem früheren Post (mql5 en Forum 123334): Meine Schlussfolgerungen an der Zeit, wo es Unterschiede in Preisen und eingehenden Zecken. Unterschiede in den Kontoeigenschaften (Accountxxx () - Funktionen) und Marktinformationen (MarketInfo () - Funktionen). Es gibt große Unterschiede in der Zeitplanung, Demo-Servern 2-4 mal schneller in der Verarbeitung von Aufträgen. Demo-Server haben auch fast keine Re-Anführungszeichen und kein Schlupf und in der Regel u r fast immer gefüllt sofort ohne Probleme. Dies geschieht nicht in einem Live-Konto. Auf der anderen Seite fand ich, dass Demo-Server neigen dazu, eine Menge Ausfallzeiten und Trennungen im Gegensatz zu Live-Server, die in der Regel sehr zuverlässig in dieser Hinsicht sind. Ich bin also nicht sicher, ob das Testen auf einem Demo-Server der beste Ansatz ist, da die meisten von ihnen die wirkliche Handelsdynamik verzerren und sich ideal verhalten. Gibt es einen Unterschied zwischen der Art, wie jeder Broker MT-Server-Client verhält, ich meine, nehme ich an, dass jeder Broker hat seine eigenen Zitat-insquot, aber soweit die grundlegende Funktionalität geht - sie alle verwenden die gleiche quotenginequot unter der Haube Die grundlegende Funktionalität Soll gleich sein. Brokers, die bestimmte Bridges verwenden, ignorieren den Slippage-Parameter und garantieren nur den besten verfügbaren Preis (was mir immer vorgeschlagen hat, dass Slippage tatsächlich implementiert ist Server-Side für die Broker, die Slippage verwenden), aber ich finde es schwer zu glauben, dass die Server-API Würde es einem Broker ermöglichen, diese Art der grundlegenden Funktionalität zu ändern. Ich nehme an, dass das Terminal so entworfen ist, dass Slippage auf der Server-Seite behandelt wird, wie kann jeder Code auf der Server-Side-API die grundlegende Funktionalität des clientseitigen Terminals ändern. So können sie wahrscheinlich nicht ändern, dass. Forex Slippage Definition Was ist Slippage Slippage ist einer jener gefürchteten Momente der Handelsausführung, wenn der Preis über einen Stopp oder eine Limit-Order oder sogar eine Marktordnung übersteigt. (Arten von Devisenhandel Bestellungen) Slippage wird in der Regel während Perioden von extrem hohen oder niedrigen Volatilität gesehen und tritt in der Regel während der wichtigsten Pressemitteilungen oder während der Marktzeiten und tritt sowohl in Aktien-und Forex-Märkte und verursacht schädliche Probleme für Händler. Slippage ist definiert als die Differenz zwischen dem erwarteten Preis und dem tatsächlich ausgeführten Preis. An den Aktienmärkten kommt es häufig zu Rutschungen bei Marktlücken. So, wenn Sie beabsichtigten, einen bestimmten Preis zu handeln, aber die Marktlücken dann ist Ihr Auftrag zum besten vorhandenen Preis gefüllt, also vollständig Zerstörung Ihres Handelsrisiko-Belohnungsverhältnisses. Natürlich ist Schlupf gut, wenn Ihr Zielpreis zu einem besseren Preis als die eine beabsichtigt ausgeführt wird, so dass Sie ein paar zusätzliche Pips im Gewinn. Aber das ist nicht immer der Fall. Abbildung 1: Schlupf während der Lücken In den Devisenmärkten kann es sowohl aufgrund von Lücken als auch aufgrund von großen (meist institutionellen) Aufträgen zu einer Verschiebung der Märkte um gut 20 30 Pips kommen, wobei alle Aufträge zwi - schen einer neuen ausgeführt werden (Oder am besten verfügbaren) Preis. Slippage kann auch während der Hauptausbruch Preisniveaus gesehen werden, besonders wenn eine Währung in der Konsolidierung für einen ausgedehnten Zeitraum gewesen ist und hat eine Menge Aufmerksamkeit von den Händlern angezogen, die das Ausbruchstrecke handeln. Slippage Ein Beispiel Werfen Sie einen Blick auf das Beispiel unten: Abbildung 2: Slippage Beispiel Angenommen, Sie wollten einen Eintrag auf dem Tiefpunkt der Grünen Kerze platzieren (Ende des markierten Bereichs) mit Gewinn ein paar Pips unter dem Eintrag, der Handel Hätte zu einem Schlupf geführt. Der große baissige Kerzenleuchter fiel wie ein Stein, bevor er einen Teil dieser Bewegung zurückverfolgte. Wegen des Mangels an Aufträgen zu Ihrem Einstiegspreis, wäre Ihre Bestellung viel weiter weg von Ihrem beabsichtigten Preisniveau ausgeführt worden. Wie Sie sehen können, ist das Problem mit Rutschgefahr, dass Ihre Bestellung einen anderen Preis als die, die Sie beabsichtigt, es ausgeführt werden ausgelöst wird. Dies erhöht nicht nur das Risiko, sondern reduziert auch die Belohnung, so dass es ein sehr ungünstiger Handel. Arten von Slippage Slippage können in positive und negative Schlupf eingestuft werden, die am besten mit einem Beispiel erklärt wird: Sie platzieren einen Auftrag zum Handel bei 1,3150. Positive Schlupf tritt auf, wenn dein Kauf-Handel bei 1,3120 ausgeführt wird (was dir zusätzliche 3 Pips in deiner Tasche gibt) Negatives Schlupf tritt auf, wenn dein Kauf-Handel bei 1,3180 ausgeführt wird (wobei 3 Pips von deinem beabsichtigten Eintrittspreisniveau entfernt werden) Kann Schlupf vermieden werden , Ist die Antwort Nein. Unabhängig von der Forex-Broker, den Sie mit Handel, Schlupf ist etwas, das ein Händler an einem gewissen Punkt in ihrer Handelsreise erleben wird. Entgegen der allgemeinen Meinung, Slippage doesnt zeigen, dass Ihr Broker spielt Tricks auf Sie (obwohl es möglich ist mit Market Maker Broker). Es ist wichtig, die Marktbedingungen zu verstehen, unter denen Schlupf aufgetreten ist. Bei wichtigen Nachrichtenveröffentlichungen wie den US-NFP-Daten oder den Zinsänderungen der Zentralbank ist es ganz normal, Schlupf zu erleben, wo Volatilität und Wildpreisschwankungen Bestandteil des Handels sind. Während Schlupf sollte nicht wirklich Anlass zur Sorge, Händler können sicherstellen, um Schlupf so viel wie möglich zu vermeiden, indem sichergestellt, dass Trades entweder vor oder ein paar Minuten nach einer Pressemitteilung ausgelöst werden. Obwohl dies sicherzustellen, dass Sie nicht ein Opfer von Schlupf, je nachdem, wo Ihre Haltestellen und Grenzen sind Platz, könnte es möglich sein, den Preis in beide Richtungen zu bewegen und nehmen Sie einfach Ihren Handel (entweder auf einer größeren Stop-Ebene oder bei einer Höhere Gewinnniveau).